Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.
Сочетание индекса относительной силы со схождением/расхождением скользящих средних (RSI + MACD)
- С тех пор RSI получил широкую популярность и стал важной частью анализа на финансовых рынках.
- Эта дивергенция трактуется по тому же принципу, только цена имеет тенденцию к повышению.
- Тем не менее индекс относительной силы — отличный способ получить достоверную оценку потенциала определённой акции.
- Для успеха на фондовом рынке недостаточно применять только фундаментальный анализ.
Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения. Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде. Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.
Сигнал бычьего тренда
По-простому — это расхождение между ценой актива и графиком RSI. Предположим, компанию-производителя железных дорог сделали монополистом и разрешили свободно устанавливать цены. Естественно, цены на билеты вырастут, количество перевозок увеличится, а компания сможет генерировать прибыль в ускоренном темпе. Даже с учетом формальной перекупленности акции такой компании лучше будет держать в портфеле. Однако и здесь надо учитывать, что цена может долго не уходить вниз из-за других факторов, например, как и в случае с Alibaba, фундаментальных.
Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI. Эти уровни называются уровнями перекупленности и перепроданности. Расстояние от 70% до 100% и от 0 до 30% соответственно зонам перекупленности и перепроданности. Мы видим, что у RSI (25) линия очень сглаженная, колебания слегка заметны, а индикатор становится малочувствительным к изменениям цены. Уменьшая число периодов, увеличивается чувствительность индикатора к колебаниям цены.
Формула расчета индикатора RSI
День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера. Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле.
Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок. При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems). Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения.
Перекупленным рынок считают, когда цена выросла очень сильно и слишком быстро, и ожидается последующее понижение цены. Перепроданным рынок считают тога, когда цены падают сильно и быстро, и ожидается ее повышение. Откройте несколько графиков различных валютных пар и добавьте к ним несколько индикаторов с разными параметрами. Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике (5, 14, 25). Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке.
Сигнал бычьей (положительной) дивергенции
Напротив, акции со значениями RSI ниже 30 считаются недооценёнными, а их рынок — перепроданным. Если же индекс находится в пределах 50–70%, считается, что в целом цена растёт, тогда индекс относительной силы как значения от 30 до 50% указывают на снижение ценового тренда. Теперь, когда вы знаете, что такое индекс относительной силы и как он устроен, давайте разберём, как он применяется в торговой стратегии.
Уэллс Уайлдер-младший в 1978 году и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.
- Индекс относительной силы (RSI) – это технический индикатор, фиксирующий насколько быстро и значительно меняются цены активов.
- Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
- RSI был представлен в 1978 году инженером Уэллсом Уайлдером.
При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание. О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов. День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.
Как правильно настроить и использовать RSI
Когда же максимумы/минимумы индикатора и цены движутся в противоположных направлениях, считается, что тренд слабеет и замедляется. Давайте теперь рассмотрим, как это применяется в поиске сигналов индикатора RSI на покупку/продажу. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Помимо контр трендовой стратегии работы с уровнями перекупленности/перепроданности, существует и трендовая методика торговли.
Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться. Вкратце напомню, что дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора. Также имеется возможность изменять цену, которая будет использована для расчета.
В своём первозданном виде RSI был задуман для торговли акциями, но когда он доказал свою эффективность, трейдеры начали применять его на рынках других классов активов. Со временем аналитики стали оценивать акции с помощью других показателей и подходов, таких как P/E, P/B, стоимостная оценка, анализ бухгалтерских балансов и т. В результате RSI стал использоваться намного реже, чем эти и другие индикаторы технического и фундаментального анализа. Тем не менее индекс относительной силы — отличный способ получить достоверную оценку потенциала определённой акции. Для этого необходимо знать, что такое RSI в контексте торговли акциями и как он устроен. Традиционная трактовка индекса относительной силы гласит, что значения выше 70 указывают на то, что акция переоценена и рынок находится в состоянии перекупленности.